StochRSI 패턴을 발견 할 때 수익성 높은 전략을 세우려면 어떻게해야합니까?
무역 전략 수립에서 stochRSI의 가장 보편적 인 사용은 초과 매수 및 과매 수 범위에서 측정치를 찾는 것입니다. stochRSI는 0과 1 사이에서 변동하며, 0.2 미만의 수치는 과매도로 간주되고 0.8 이상의 초과 구매는 과매 수 조건을 반영합니다. 큰 상승 추세에있는 과매 단 독서는 완고한 신호로 간주되며, 더 큰 하락 추세에서의 초과 매수 독서는 약세로 간주됩니다.
그러나 stochRSI의 변동성이 커지면주의해야합니다. 후속적인 가격 조치로 인해 이동이 확인 될 때까지 과매 수 또는 과매도 독서를 통해 거래 항목을 작성하면 안됩니다. 예를 들어, 하락 추세에서의 초과 매수 측정은 진입 신호가 아닌 잠재적 이동의 경고로 여겨 져야합니다. stochRSI는 계속 하락 경향을 확인하기 위해 0.5에서 중심선 아래로 되돌아 와야합니다. 반대로, stochRSI는 큰 폭락 추세로 과도하게 읽은 후 0.5 이상으로 상승해야합니다. 그러나 장기간 과매 수 영역 또는 과매 수 영역에 남아있는 stochRSI 수치는 추세 반전을 의미 할 수 있습니다.
보안이 18 주에서 60 주 사이의 RSI 판독 값을 인쇄하는 몇 주 동안 현저한 하락세를 경험했다고 가정합니다. 현재 세션은 RSI 판독 값 56을 인쇄합니다. 이는 일반적으로 실용적인 RSI 판독 값으로 간주되지 않지만, stochRSI 계산은 다른 이야기. 이 세션의 stochRSI는 (56 - 18) / (60 - 18) 또는 0.9입니다. 더 큰 하락 추세에서의 그런 중요한 과대 매입 신호는 가격이 완고한 조정 이후 하락을 재개 할 것 같다는 지표이다. stochRSI가 0.5 이하로 돌아 오면 선호도에 따라 시장 또는 제한 주문을 사용하여 짧은 위치를 입력하십시오. 낙관적 인 수익률의 최고가는 편리한 stop-loss로 작용합니다. 황소들이이 점을 넘어서는 가격을 시도하고 실패했기 때문에이 수준 이상의 움직임은 곰 같은 추세를 끝낼 것입니다.
stochRSI는 좋은 신호와 나쁜 신호를 너무 많이 생성하기 때문에 추세 지속에 대한 확증적인 증거를 추가 지표에서 찾는 것이 좋습니다. 꾸준히 강한 볼륨과 촛대 패턴 (예 : 떨어지는 세 가지 방법)은 stochRSI 신호를 강화합니다.
쉬운 수익 RSI Forex 무역 시스템 및 전략.
RSI 5와 RSI 14는 동일한 창 거래 기법으로 & # 8211; 이것은 Easy Profits Double RSI Forex Trading System입니다. 14 기간의 기본 RSI 설정은 스윙 거래자에게 적합합니다. 그러나 많은 일중 거래자들은 부족한 거래 신호를 내기 때문에 부족한 것으로 안다.
일부 거래자는 시간 프레임을 낮춤으로써이 문제를 처리합니다. 다른 것들은 RSI 기간 설정을 낮추어 더 민감한 발진기를 얻습니다. 그러나 이러한 솔루션은 신뢰할 수없는 RSI 신호를 생성합니다.
트렌드 방향으로 만 거래하십시오. 추세는 이동 평균에 의해 결정됩니다 200 가격이 200보다 큰 경우 ema는 상승 추세이고 가격은 200 미만입니다 ema는 하락 추세입니다.
최고의 통화 쌍 : EURUSD GBPUSD.
Metatrader 지표가 사용되었습니다.
RSI 교차 경고 : 빠른 RSI (5 기간), 느린 RSI (14 기간) ADX (9) 200 EMA.
최대 추세 : 가격 & gt; 200 EMA; RSI 녹색 수직선; ADX (9) 위쪽으로 30 줄 위.
상승 추세 : Price & lt; 200 EMA; RSI 빨간색 수직선; ADX (9) 위쪽으로 30 줄 위.
빠른 이익 목표. 10-15 pips의 손실을 막으십시오.
EUR / USD 80 pips 이익 목표 및 중단 손실 120 pips; GBP / USD 100 pips 이익 목표 및 중단 손실 150 pips;
RSI와 그것에서 이익을 얻는 방법.
우리 모두는 마법의 지표가 없다는 것을 알고 있지만, 지난 10 년 동안 마술처럼 행동 한 사람이 있습니다. 그것은 어떤 지표입니까? 우리의 신뢰할 수있는 RSI. 이 기사에서 우리는이 책에서 처음 언급 된 두 가지 거래 모델 인 단기 거래 전략 & # 8221; 래리 코너스 (Larry Connors)와 세자르 알바레즈 (Cesar Alvarez). 주식 시장의 일일 차트에서 2 기간 RSI가 진입 점을 찾기위한 환상적인 도구 였음이 여러 가지 기사에서 잘 입증되었습니다. 낙관적 인 시장에서 S & P E-Mini 선물의 급락한 가격 하락은 역사적으로 (2000 년 이후) 반전이있었습니다. 이러한 반전은주기 값이 2 인 표준 RSI 표시기를 사용하여 종종 감지 할 수 있습니다. 일일 차트에이 표시기를 놓고 표시기가 5 이하로 떨어질 때 포인트를 찾습니다. 이러한 극단적 인 낮은 점수는 구매 기회입니다.
5 미만의 값은 녹색입니다. 이것들은 구매 포인트입니다.
RSI (2) 시스템.
이것을 E-mini S & P의 RSI (2) 표시기의 효과를 테스트하기위한 간단한 거래 모델로 바꿀 수 있습니다. 즉, 강세장에서 철수 할 때 S & amp; P에 오랫동안 가고 싶습니다. 우리는 200 일 간단한 이동 평균을 사용하여 황소 경향에있는시기를 판별하고 2 기간 RSI를 사용하여 높은 확률 엔트리 포인트를 찾을 수 있습니다. 그런 다음 가격이 5 일 이동 평균 이상으로 종료되면 종료 할 수 있습니다. 규칙은 명확하고 간단합니다.
가격은 200 일 이동 평균을 초과해야합니다. 누적 RSI (2)가 5 미만일 때 가까운 시점에 구매하십시오. 가격이 5 일 이동 평균 이상으로 마감되면 종료하십시오. $ 1000의 막대한 손실을 사용하십시오.
시스템 백 테스트는 1997 년 9 월부터 2012 년 3 월까지 수행되었습니다. 왕복 당 수수료와 미지급액 총 50 달러가 공제되었습니다. 다음은이 시스템이 시스템 결과와 함께 표시되는 차트입니다.
RSI (2) 시스템 결과.
퍼센트 수상자 : 67 %
이러한 결과는 우리가 그렇게 간단한 시스템을 가지고 있다고 생각하면 대단합니다. 이것은 RSI (2) 표시기가 현재 10 년 넘게 가지고있는 힘을 보여줍니다. 이 개념만으로도 여러 거래 시스템을 개발할 수 있습니다. 지금은 이러한 결과를 개선 할 수 있는지 알아 보겠습니다.
축적 된 RSI (2) 전략.
래리 코너스 (Rarry Conners)는 축적 된 RSI 가치를 창출함으로써 RSI (2) 거래 모델에 약간의 비틀기를 추가합니다. 단일 계산 대신 2 기간 RSI의 일일 총 실행 량을 계산합니다. 이 경우 지난 3 일 동안 2 기간 RSI 합계를 사용합니다. RSI (2)의 누적 값을 유지할 때 값을 부드럽게합니다. 다음은 표준 2 기간 RSI 표시기와 누적 2 기간 RSI 표시기를 비교 한 차트입니다. 우리의 새로운 지표가 얼마나 부드럽게 나타나는지 볼 수 있습니다. 이는 품질 거래를 포착하기 위해 거래 횟수를 줄이기 위해 수행됩니다. 즉, 원래 거래 모델의 효율성을 개선하려는 시도입니다.
상단 창에 누적 된 RSI입니다. 하단 창에 표준 RSI가 있습니다.
가격은 200 일 이동 평균을 초과해야합니다. 지난 3 일간 누적 RSI (2)가 45 미만일 때 가까운 시간에 구매하십시오. 당일 마감 RSI (2)가 65 이상일 때 종료하십시오. $ 1000의 막대한 손실을 사용하십시오.
축적 된 RSI (2) 시스템 결과.
퍼센트 수상자 : 67 %
S & P 현금 시장.
2 기간 RSI 시스템이 S & P 현금 시장의 100 주를 1993 년으로 바꾸는 것처럼 보이는 것은 무엇입니까? 그것은 오히려 잘합니다.
결론.
그래서 어느 것이 더 낫습니까? 누적 된 전략은 의도 한대로 작동했습니다. 그것은 거래의 수를 줄임으로써 표준 RSI (2) 거래 모델의 효율성을 증가 시켰지만 동일한 순이익을 창출했습니다. 상여로, 삭감은 경미하게 더 작았 다. 두 시스템 모두 환상적인 일을하는 반면, 축적 전략은 약간 더 나은 작업을 수행 할 수 있습니다. Accumulated RSI (2) 전략은 미니 다우뿐 아니라 두 개의 ETF, DIA 및 SPY에서 잘 작동합니다.
EasyLanguage 코드는 아래에서 무료로 다운로드 할 수 있습니다. 또한 TradeStation 작업 공간이 있습니다. 제공되는 거래 개념과 코드는 완벽한 거래 시스템이 아닙니다. 이것은 단순히 거래 시스템의 핵심으로 사용될 수있는 견고한 진입 방법의 시연 일뿐입니다. 그래서, 자신의 거래 시스템을 구축하는 데 관심이있는 사람들에게는이 개념이 좋은 출발점이 될 수 있습니다.
책 가져 오기.
TradeStation RSI (2) 작업 공간.
2013 업데이트 :
RSI 시스템을 업데이트하고 자세히 살펴 보는 추가 기사가 2013 년에 발행되었습니다. 여기에서 읽어보십시오.
저자 Jeff Swanson에 대하여.
Jeff는 System Trader Success & # 8211;의 창립자입니다. 양적 / 자동화 거래의 세계로 유익한 상인이되기위한 적절한 지식과 도구를 소매 상인에게 권한을 부여하는 웹 사이트 및 사명.
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2013 년 Connors 2 기간 RSI 업데이트.
이 단순한 지표는 돈을 다시 벌어들입니다.
아이비 포트폴리오.
Simple Gap 전략 개선, Part 1.
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R & amp; D 블로그
I. 무역 전략.
개발자 : Larry Connors (2 기간 RSI 거래 전략), Welles Wilder (RSI 모멘텀 발진기). 출처 : (i) Connors, L., Alvarez, C. (2009). 단기 무역 전략. 저지 시티, 뉴저지 : 무역 시장; (ii) Wilder, J. W. (1978). 기술 거래 시스템의 새로운 개념. Greensboro : Trend Research. 개념 : 2 기간 RSI (Relative Strength Index)에 기반한 긴 주식 거래 시스템. 연구 목표 : 강세장에서 철수를 얻는 간단한 거래 전략의 성과 검증. 명세 : 도표 1. 결과 : 도표 1-2. 거래 필터 : 2 기간 RSI는 RSI_Threshold (기본값 : RSI_Threshold = 5) 아래로 닫힙니다. 포트폴리오 : 5 개 주식 선물 시장 (DJ, MD, NK, NQ, SP). 데이터 : 1980 년 이후 36 년. 테스트 플랫폼 : MATLAB®.
II. 감도 테스트.
모든 3-D 차트에는 Profit Factor, Sharpe Ratio, Ulcer Performance Index, CAGR, 최대 수익률, 수익성있는 거래 비율 및 평균에 대한 2 차원 등고선 차트가 이어집니다. Win / Avg. 손해율. 마지막 그림은 형평성 곡선의 감도를 보여줍니다.
테스트 된 변수 : RSI_Threshold & amp; Exit_Look_Back (정의 : 표 1) :
그림 1 | 포트폴리오 성과 (투입물 : 표 1, Commission & amp; Slippage : $ 0).
상대 강도 지수 (Relative Strength Index, RSI)는 과매 수 및 과매도 조건을 결정하기 위해 최근 이익의 규모를 최근 손실과 비교하는 운동량 오실레이터입니다.
RSI (닫기, RSI_Look_Back)는 RSI_Look_Back의 기간 동안의 가까운 가격의 상대 강도 지수입니다.
기본값 : RSI_Look_Back = 2.
우리는 지수 평활화를 사용합니다.
Up [i] = max (Close [i] - Close [i - 1], 0);
Down [i] = max (Close [i - 1] - Close [i], 0);
AvgUp [i] = (AvgUp [i-1] * (RSI_Look_Back-1) + Up [i]) / RSI_Look_Back;
AvgDown [i] = (AvgDown [i - 1] * (RSI_Look_Back - 1) + Down [i]) / RSI_Look_Back;
RS [i] = AvgUp [i] / AvgDown [i];
RSI [i] = 100-100 / (1 + RS [i]);
처음 & # 82; AvgUp & # 8221; (즉, AvgUp [1])은 Up & # 8221;의 간단한 평균으로 계산됩니다. RSI_Look_Back 기간 동안의 값.
첫 번째 & 'AvgDown & # 8221; (즉, AvgDown [1])은 & # 8220; Down & # 8221;의 간단한 평균으로 계산됩니다. RSI_Look_Back 기간 동안의 값.
MA (닫기, Setup_Look_Back)는 Setup_Look_Back의 기간 동안 가까운 가격의 간단한 이동 평균입니다.
기본값 : Setup_Look_Back = 200;
설정 규칙 : 닫기 [i] & gt; MA [i];
RSI는 RSI_Threshold 아래에서 닫습니다.
기본값 : RSI_Threshold = 5;
필터 규칙 : RSI [i] & lt; RSI_Threshold;
오픈시 구매는 완고한 셋업 / 필터 후에 배치됩니다.
참고 : 원래 모델에서 가까운 구매는 완고한 설정 / 필터와 동일한 막대에 배치됩니다.
기본값 : Exit_Look_Back = 5.
긴 출구 : Close [i - 1] & gt; MA [i-1];
Stop Loss Exit : ATR (ATR_Length)은 ATR_Length의 기간에 걸친 Average True Range입니다. ATR_Stop은 ATR의 배수 (ATR_Length)입니다. Long Stop : [Entry - ATR (ATR_Length) * ATR_Stop]에 매도 정지가 있습니다.
Exit_Look_Back = [5, 30], 단계 = 1
포트폴리오 = 5 주식 선물 (DJ, MD, NK, NQ, SP)
ATR_Stop = 6 (ATR.
평균 True 범위)
표 1 | 명세 : 무역 전략.
III. 위원회 & amp; 미끄러 져.
테스트 된 변수 : RSI_Threshold & amp; Exit_Look_Back (정의 : 표 1) :
그림 2 | 포트폴리오 성과 (투입물 : 표 1, Commission & amp; Slippage : $ 50 Round Turn).
IV. 벤치마킹.
대안에 대한 기본 사례 전략 (기본 매개 변수)을 벤치마킹합니다.
사례 # 1 : RSI_Threshold = 5; Exit_Look_Back = 5 (기본 케이스).
사례 # 2 : RSI_Threshold = 5; Exit_Look_Back = 10.
사례 # 3 : RSI_Threshold = 10; Exit_Look_Back = 10.
사례 # 4 : RSI_Threshold = 15; Exit_Look_Back = 10.
표 2 | 입력 : 표 1; 고정 부분 크기 조정 : 1 %; 커미션 & amp; 미끄러짐 : $ 50 라운드 턴.
V. Research.
Connors, L., Alvarez, C. (2009). 단기 무역 전략. 저지 시티, 뉴저지 : 무역 시장 :
대부분의 거래자는 14 기간 RSI를 사용합니다. 그러나 우리의 연구에 따르면 통계적으로 14 기간 RSI를 사용하는 데는 한계가 없다고합니다. 그러나 RSI의 기간을 줄이면 (14 기간보다 훨씬 짧음) 매우 인상적인 결과를 보게됩니다. 우리의 연구에 따르면 2 기간 RSI를 사용하면 더 강력하고 일관된 결과를 얻을 수 있으며 2 기간 RSI를 통합하는 많은 거래 방법을 구축했습니다. [R] [1] RSI가 낮을수록 성능이 향상됩니다. 2 기간 RSI가 2 미만인 주식의 평균 수익률은 2 기간 RSI가 5 미만인 주식보다 높았다.
VI. 등급 : 상대 강도 지수 (RSI) 모델 | 무역 전략.
VII. 개요.
(i) 2-Bar 상대 강도 지수를 기반으로 한 거래 전략은 대체 모멘텀 모델을 underperform합니다. (ii) 기본 매개 변수는 다음과 같습니다. 5 ≤ RSI_Threshold ≤ 13; 8 ≤ Exit_Look_Back ≤ 13 (그림 1-2).
CFTC 규칙 4.41 : 가상 또는 시뮬레이션 결과에는 특정 제한이 있습니다. 실제 성과 기록과 달리, 시뮬레이션 된 결과는 실제 거래를 나타내지 않습니다. 또한 거래가 실행되지 않았기 때문에 결과가 유동성 부족과 같은 특정 시장 요인에 영향을 미쳤거나 또는 과대 보상 될 수 있습니다. 시뮬레이션 된 거래 프로그램은 일반적으로 통보의 이익을 고려하여 설계되었다는 사실을 인정합니다. 어떤 계정이든 이익이나 손실을 달성 할 가능성이 있다고 주장 할 수 없습니다.
위험 공개 : 미국 정부는 면책 조항을 요구합니다 | CFTC 규칙 4.41.
우리는 우리가 배운 것을 나눕니다.
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