쎄타 드라이버 옵션 전략

긍정적 인 쎄타 전략 사용하기.

Theta를 모으고 Market Bias를 표현하십시오.

시장 중립적 인 전략은 시간이 지날 때 이익을 얻고 & # 34; 마술 & # 34; 시간 붕괴 (쎄타)가 그 일을합니다. 물론, 포지션을 열고 이익이 누적되기를 기다리는 것만 큼 간단하지 않습니다. 기초가되는 주식이나 지수에서 언제나 이익을 파괴하는 가격 변동의 가능성이 있습니다.

그럼에도 불구하고 이러한 전략은 시장이 좁은 가격 범위 내에서 거래 될 때 잘 작동합니다.

이 다재다능한 옵션 전략의 아름다운 특징은 시장 중립적 인 상인뿐만 아니라 낙관적 인 투자자 또는 약세 투자자가 사용할 수 있다는 것입니다.

세 가지 전략을 살펴 보겠습니다.

달력 확산.

ABCD는 현재 주당 65 달러로 거래되고있다. 12 월 18 일 옵션 만기일이 다가 오면서 주가가 70 달러로 상승 할 것이라는 믿음을 가지고, 당신은 일정한 액수의 일정 스프레드를 산다.

전통적으로 캘린더는 지정된 만료일이 도래 할 때 주가가 $ 65에 근접 할 것이라고 생각하는 거래자들이 사용합니다. 그러나 만기시 주가가 다를 것이라는 것을 믿는 상인이 사용할 수없는 이유는 없습니다. OTM 캘린더 스프레드를 사용하는 한 가지 이점은 ATM (돈으로) 스프레드보다 덜 비싸다는 것입니다.

6 ABCD 1 월 15 일 70 통화를 구입하십시오.

6 ABCD 12 월 18 일 전화를 판매하십시오.

시간이 지남에 따라 주가가 주당 70 달러로 이동하면 포지션은 더 가치가있게되고 이익을 얻습니다.

그 이익은 12 월 18 일 주가가 거의 정확히 70 달러 인 경우 최대화됩니다. 그 때 (또는 현명하게 최대 이론 이익을 얻으 려하지 않으면 먼저) 캘린더 스프레드를 판매하여 포지션을 마감합니다.

주가가 당신의 기대에 부합하지 않는다면, 스프레드는 12 월 통화가 만료되면 가치를 잃을 것입니다.

기적을 바라면서 1 월 통화를 유지할 수는 있지만 전화를 팔고 스프레드를 구입하는 데 드는 비용을 회수하는 것이 현명한 경우가 많습니다.

참고 : 묵시적인 변동성이 비교적 높을 때 이익은 예상보다 커집니다. 묵시적인 변동성이 낮 으면 이익이 감소합니다.

철 콘도르.

시장의 편향을 보완하기 위해 일정의 파업 가격을 바꿀 수있는 것처럼 철 콘도로도 똑같이 할 수 있습니다.

다음 예에서는 가상 인덱스가 1598에서 거래되고 있으며 가까운 시일 내에 약세를 나타내고 있다고 가정합니다. 다음은 적절한 철 콘돔의 한 예입니다.

현재 지수 가격에 IC를 집중시키는 대신 (

1600), 당신은 편향된 편견을 수용하기 위해 1520 주위에 중심을 정할 수 있습니다 :

3 INDEX 7 월 17 일 1440 달러를 씁니다.

3 INDEX 7 월 17 일 1450 센트를 팔아라.

3 INDX 7 월 17 일 1600 통화를 구입하십시오.

참고 : 약세 편견 때문에 이미 돈이 들어있는 통화를 판매 할 수 있습니다 (이 예에서와 같이). 그게 너를 괴롭히는 경우, 다른 파업 가격을 선택하십시오. 그러나이 철 콘도르의 보험료는 높습니다. 통화 부분이 5 달러 이상이어야하기 때문이며, 이는 곰 같은 예측이 잘못되었다는 것을 알게되면 가능한 손실이 너무 클 수 없음을 의미합니다.

한 가지 더 요점 : 한 번에 IC의 4 개 다리 모두를 거래 할 것을 권유하지만, 진정으로 곰곰이 생각한다면 시장이 하락한 후에 풋 스프레드를 팔려고 지금 통화를 팔 수 있습니다. 그러나주의하십시오 : 시장 시위가 퍼트 스프레드를 팔 수는 없으며, 이는 퍼트 스프레드를 매매하고 추가 프리미엄을 모은 경우 손실이 더 커 졌음을 의미합니다.

지금까지 아이디어를 얻었습니까? at-the-money 나비를 사는 대신에, 중간 가격이 시장보다 높을 때, 또는 낙점시 시장 아래에서 구매하는 것. 이것은 당신의 편견을 재생하는 매우 저렴한 방법입니다.

예; 당신은 낙관적이며 ABCD는 주당 65 달러 가까이에서 거래되고 있습니다.

2 ABCD 12 월 18 일 65 통화를 구입하십시오.

4 ABCD 12 월 18 일 전화를 판매하십시오.

2 ABCD 12 월 18 일 75 통화를 구입하십시오.

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쎄타 드라이버 옵션 전략. 부정적인 반환 운전사는 선택권 판매 인이 모으는 세타, 또는 선택권 프리미엄 쇠퇴이다. 이것은 시간이 지남에 따라 옵션 프리미엄이 침식되고 옵션 값이 감소함에 따라 음의 리턴 드라이버가됩니다. 이 전략이 이익을 얻으려면 암시 ​​적 변동성의 증가와 감마 거래로 인한 이득을 합한 결과입니다.

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시간의 붕괴는 옵션 판매자에게는 훌륭한 일이 될 수 있습니다. 상인은 지위를 가지고 기다리고 좋은 이익을 가지고 퇴장합니다. 입장이 시장 중립적 일 때, 그리고 시장이 행동 할 때, 모든 이득은 시간 쇠퇴의 마술에 기인 할 수있다.

긍정적 인 시간 감퇴가있는 포지션은 기본 자산이 예상대로 작동하지 않을 때 손실 될 수 있습니다. 이러한 손실은 음의 감마와 직접적으로 관련이 있습니다 [델타가 변하는 비율을 측정하는 그리스어. 음의 감마는 시장이 하락함에 따라 포지션을 더 오르게 만들며 시장 집결처럼 더 약세를 보임. 시장은 판매 된 옵션의 파격 가격에 너무 가깝게 벗어나지 않아야합니다. 짧은 옵션에 단 하나의 행사 가격 달력, 나비, 신용 스프레드가있는 직위의 경우 최대 이익을 얻으려면 그 기초가 가깝게 유지되어야합니다.

여유가 있지만 손실이 파업에서 멀리 떨어지면 발생합니다. 예를 들어, 두 번의 짧은 스트라이크 콘도르가있는 포지션의 경우, 대기 기간이 성공하기 위해서는 스트라이크 가격 사이에 머무르는 것이 바람직하다.

옵션 소유자는 그 반대입니다. 옵션을 소유 할 때 상장 자산이 예상되는 움직임을 보이면 큰 이익을 얻을 수 있습니다. 그러나 옵션은 자산을 낭비하고 매일 가치를 잃습니다.

옵션 소유자의 경우 시간 경과는 부정적인 요소이며 일단 옵션을 구매하면 옵션 가격이 만료되기 전에 원하는 가격 변동이 발생해야하며, 더 빨리 옵션을 제공해야합니다. 기한이 만료되기 전에 옵션을 잘 팔려고 할 때 기본 가격이 특정 가격으로 이동하지 않아도된다는 점에 유의하십시오. 아이디어는 가격이 원하는 이익을 제공하기에 충분할만큼 가치가있을 때 옵션을 판매하는 것입니다.

선택권 소유자가 너무 많으면 선택권을 구입하고 마지막까지 붙잡는 실수를 저 지르므로 모든 시간 요금을 지불 한 모든 페니를 희생해야합니다.

현실 세계에서는 사물이 단순하지 않습니다. 기본 주식 또는 지수는 짧은 옵션의 행사 가격에 근접 할 수 있습니다. 이것은 처음으로 이것을 경험하고있는 신인 상인에게 특히 두려운 상황이 될 수 있습니다.

자연스럽고 적절한 대응은 위험을 감소 시키거나 제거함으로써 두려움을 완화시키는 것입니다. 그 방어 행동을 기꺼이 감수하는 것은 이러한 긍정적 - 시타 붕괴의 위험을 관리하는 데있어 필수적인 부분입니다.

일이 잘되면 긍정적 인 쎄타 포지션을 가진 상인들은 좋은 삶을 살 수 있습니다. 그러나 시장이 변동성이 있거나 단방향 일 경우 손실은 빠르게 축적 될 수 있습니다. 생존하려면 상인이 숙련 된 위험 관리자가되어야합니다. 신인상 상인에게 가장 큰 어려움은이 사고 방식을 채택하는 것을 피하는 것입니다. 그것이 이미 얼마나 멀리 왔는지보십시오. 나는 곧 반전이 일어나는 것을 안다. 저를 믿으십시오, 개발하는 것은 쉬운 사고 방식입니다.

우리는 항상 우리가 좋은 무역 의사 결정을 내렸고, 우리의 거래가 결국 잘 될 것이라고 믿는 것을 선호합니다. 그것이 확인 바이어스입니다. 그리고 아마도 이것들은 모두가 말하고 행할 때 유익해질 것입니다. 그러나 상당한 손실 위험이 높아지고 있습니다. 훈련되고 성공적인 상인이 기다릴 위험을 감당하기에는 너무 높습니다.

그는 뭔가 나쁜 일이 생길 수 있으며 해피 엔딩은 결코 볼 수 없다는 것을 알고 있습니다. 그러나 왜 위험을 감수해야합니까? 왜 큰 손실을 감내 할 자세를 취하고 있습니까? 적절한 사고 방식은 : 편견이 있지만 그 기회를 감당할 여유가 없습니다. 나는 미래에 무역과 번영을 위해 살아남을 것입니다. 현재 시장 바이어스에 베팅을하고 싶다면 현재 돈을 잃어 버리고 위험한 위치에 머물러있는 것보다 더 좋은 방법을 찾을 수 있습니다.

우리는 우리 계정의 가치가 꾸준히 증가하는 것을 지켜 봅니다. 우리는 단기 옵션의 가격이 0으로 떨어지거나 우리가 자신의 스프레드의 가격이 상승 할 것을 지켜 봅니다.

새로운 거래자들이 거래의 성배를 발견했다고 믿는 것은 매우 쉽습니다. 그 행복감은 오랜 시간 지속될 수 있습니다. 자유로운 돈이 없다. 모든 거래에는 위험이 관련됩니다. 연승이 갑자기 끝날 수 있습니다. 세타 (Theta)는 위험을 감수하고 우승 상을 차지한 것에 대한 보상입니다. 네, 매일 이익을 볼 수 있습니다. 무역 계획이 보류하고 기다리는 기간이 완벽하게 작동합니다. 이는 거래 신용 스프레드가 너무 보수적이며, 벌거 벗은 옵션을 팔아서 돈을 많이 벌 수 있다고 거짓으로 믿는 것처럼 비현실적이고 위험한 기대를 불러올 수 있기 때문에 그렇게 유리하지는 않다.

상인이 크레딧 스프레드를 완료하기 위해 아버지 OTM 옵션을 사지 않을 경우 수집 된 순 프리미엄이 상당히 커집니다. 이로 인해 수익 잠재력이 높아집니다. 어려움은 손실이 엄청나게 커졌습니다. 왜냐하면 손실은 본질적으로 무제한이기 때문입니다.

폭력적인 시장에서 살지 않은 사람은 마음이 파산 할 수 있습니다. 그 덜 숙련 된 상인은 종종 그 휘발성 시장이 결코 본 적이없는 것을 대표하기 때문에 모든 경고를 제쳐 놓습니다. 며칠이 지나고 이익이 누적되는 것을 보면서 현재 위치에서 잃어버린 돈의 양이 증가했다는 사실을 잊어 버리는 것은 쉽습니다.

시간이 지남에 따라 변하는 요인은 손실을 입을 확률이 이제 더 적다는 것입니다. 세타를 모으는 데 몇 주일 만에 이익을 죽일 날이 하나 밖에 없습니다.

번역, 당신이 기다리는 동안, 20 일 거래일마다 약 2 회의 표준 편차 이동이 예상되어 승자를 패자로 만들 수 있습니다. 상인이 매일 계정이 성장하는 것을 지켜 보게되면 위험에 눈이 멀게됩니다. 나는 네 신발에 있었고 긍정적 인 세타가 내 계좌를 키우는 것을 지켜 보았다.

이익에 매료 될 위험을 인식하십시오. 시간이 지남에 따라 위험이 감소하지 않습니다. 잃을 확률은 줄어들었지만 같은 것은 아닙니다. 만료가되거나 포지션이 마감 될 때까지 잃을 확률은 0이되지 않습니다. 위험에 유의하십시오. 과신하지 말라. 시간의 쇠퇴는 당신의 친구이지만 그것은 당신의 구원자가 아닙니다.

긍정적 인 세타 지위를 소유하는 것은 매우 유익한 전략이 될 수 있습니다. 경고는 어떤 거래에서 얼마나 많은 돈이 손실 될 수 있는지를 인식하지 못한다는 것을 확실하게하는 것입니다. 보험료를 판매 할 시간과 판매하지 않을 시간, 감마 A를 판매 할 시간, 감마 A를 소유 할 시간, 일일 감수를 수집하는 시간 및 그것을 피할 시간. 적절한 사고 방식은 시장이 위 또는 아래로 움직이는 지 당신이 모른다는 것을 받아들이는 것입니다. 편견을 가질 수는 있지만 위험도가 높은 직책을 맡을 위험은 없습니다.

당신은 위험한 위치에 있고, 손실을 감수하고, 생존하여 무역과 번영을 다시 시도합니다. 당신이 편견에 시장 내기를 걸고 싶다면 훨씬 덜 위험한 거래를 찾으십시오. 특히, 모든 자산 클래스에 대해 옵션을 투자 도구로 신속하게 사용하는 것은 정교한 기술 도구 및 컴퓨터 알고리즘의 사용입니다. 그들 중 몇 가지 이유가 아래에 언급하려고합니다. 댓글 친애하는 Lokesh, 당신의 기사는 통찰력이 있습니다. 나는 옵션을위한 손실 중지를 설정합니까?

테스트 옵션 전략을 어떻게 뒷받침합니까? 어떤 종류의 설정이 필요합니까? 물론 우리는 모든 자산 클래스 거래를 중단해야합니다. 그것의 아주 유익한 기사. 나는 옵션 트레이더이지만 절대로 시타 트레이딩을 시도한 적이 없다. 새로운 시타 트레이더가 어디서부터 시작할 수 있을까?

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긍정적 인 세타.

옵션 프리미엄 침식으로부터 이익을 얻습니다.

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긍정적 인 세타 란 무엇입니까?

회원 포함.

한달에 4 ~ 6 건의 거래.

낮은 위험 / 높은 확률은 7 ~ 30 일 기간에 평균 10 %의 수익을냅니다.

Theta는 옵션의 시간 감쇠를 정의합니다.

더 일반적으로 시간 감퇴라고하는 세타 (Theta)는 옵션 거래가 하루가지나면서 옵션의 가치가 하락할 비율을 나타냅니다. 이것은 물론 다른 모든 입력 값이 변경되지 않았다고 가정합니다.

이는 옵션 가격 결정 모델로 이루어진 계산이며 옵션 가격의 부분 파생 상품 인 Option Greek의 공동 계산 그룹의 일부입니다.

세타는 왜 중요한가?

옵션 값은 두 가지 구성 요소로 구성됩니다. 내재적 및 외생 적 가치. 내재 가치는 현재 행사 된 경우 옵션의 원시 가치입니다. 외재 값은 운동 옵션이있는 시간 값 구성 요소를 나타냅니다. 운동을 선택하거나 선택할 수 있기 때문에 더 많은 시간을 할애하면 성공할 확률이 높아집니다. 옵션이 만료일에 가까워지면 옵션의 확정 확률이 기본 금액과 관련하여 금액의 안팎으로 이동합니다.

모든 옵션 계약 인 call 또는 put은 만료시 0 시간 값을 가지며 행사 된 경우에만 '내재 가치'의 가치가 있습니다. 따라서 옵션의 수명 기간 중에는 시간 가치가 매일 매일 부식되고 있습니다. 옵션 Theta 값은이 값 중 얼마가 내일까지 얼마나 침식 될지 추정합니다.

Theta는 옵션 가격과 만료 시간의 민감도입니다.

이 차트는 통화 옵션의 매일 이론적 인 가격을 매일 1 년으로 나타냅니다. 모든 입력은 시간을 제외하고는 일정합니다.

더 많은 시간 대 시간의 감소.

한 가지를 다른 것으로 선택하는 옵션은 가치가 있으므로 결정해야하는 시간이 길어질수록이 옵션에 더 많은 가치가 추가됩니다. 이러한 이유로 더 긴 날짜의 옵션은 다른 모든 것이 평등하므로 더 짧은 날짜의 옵션보다 시간 가치가 더 큽니다. 그러나 이것은 높은 쎄타를 갖는 것과 같지 않습니다.

세타 (옵션)는 하나의 거래일이 지나면 옵션이 경험할 부패 비율을 측정합니다 (다른 모든 조건은 동일합니다). 시간 값은 만료일까지 외재 값입니다. 이 테이블을보십시오.

이 표는 1 년 가격의 1000 스트라이크 ATM 통화 옵션의 이론적 결과입니다. 이자율은 0이고 변동성은 모든 옵션에 대해 20 %입니다. 1 년이 지난 후에 옵션 가격은 79.66으로 평가됩니다. 이 가격은 기본적으로 기본 가격과 가격이 모두 1000 인 외래 값으로 구성됩니다. 여기에서 Theta 값은 -0.11입니다. 그러나 각 옵션에 시간이 없어지면 옵션의 쎄타가 증가하는 동안 시간 값이 감소합니다.

5 일에서 1 일까지 볼 수 있듯이, 붕괴는 언젠가 쎄타 가치가 남은 옵션의 가격과 동일한 시점까지 분명하게 비선형입니다. 만료시 모든 시간 값을 0으로 유지합니다.

붕괴의 비 - 라이너 측면의 효과는 시간 감쇠 그래프에서보다 잘 설명됩니다.

약 30 일 후 옵션의 가치를 잃는 속도에 주목하십시오. 이것이 Theta가 옵션 가격에 미치는 부패 효과가 옵션 거래 방법을 결정할 때 이해하는 것이 중요한 이유입니다.

더 많은 변동성 = 더 많은 시간.

시타는 시간뿐 아니라 변동성의 영향을받습니다. 내재 변동성이 높은 옵션은 낮은 변동성 카운터보다 더 높은 Theta를 갖습니다.

이는 변동성이 옵션 가치에 관해서 시간처럼 작용하기 때문입니다. 기초 자산이 변동성이 클수록 주식 / 미래가 만기일까지 옵션의 파업 가격보다 높거나 낮게 거래 될 가능성이 커집니다. 변동성이 낮 으면 주식 가격 움직임이 적고 파업에 비해 수익성있는 움직임을위한 기회가 줄어 듭니다.

그러므로 휘발성을 추가하는 것은 시간을 추가하는 것과 동일한 효과가 있습니다. 그래서 변동성을 증가 시키면 쎄타가 증가하고 변동성이 감소하면 쎄타가 감소합니다.

옵션 쎄타는 양수 일 수 있습니까?

이론적 인 가격과 가치를 포함하는 옵션 체인을 살펴보면 계약은 항상 길 것으로 가정됩니다. 나는 당신이 전화를 사거나 넣는다면 가격을 나타냅니다.

위에서 언급했듯이, 한 가지를 선택하는 옵션을 갖는 것은 시간이 지남에 따라 가치를 잃습니다. 따라서 숫자로 표현 된 시간 값은 음수 여야합니다. 이것이 Theta가 가격 옵션을 사용할 때 항상 호출과 풋에 대해 음수로 표시되는 이유입니다. 즉, 주식을 매매 할 수있는 옵션이 있는지 여부는 중요하지 않습니다. 그 옵션은 매일 매일의 가치가 떨어집니다. 다음은 옵션 체인의 모습입니다.

그러나, 당신이 옵션을 판매한다면 세타 (Theta)는 긍정적이 될 것입니다; 만기가 다가 오면 시간이 지나면 도움이됩니다.

이것은 옵션 / 전략 판매로 이익을 보는 사람들을위한 주요 운전자입니다. 그들은 옵션을 판매하고, 즉시 보험료를 받고, 옵션이 무용지물이 될 경우 보험료를 유지함으로써 이익을 얻습니다.

긍정적 인 쎄타 신용 스프레드.

단일 옵션을 판매하면 양의 쎄타 포지션이 생성됩니다. 그러나 여러 옵션, 즉 옵션 스프레드로 양의 세타 위치를 만들 수도 있습니다. 전략의 모든 다리 중 쎄타가 양수로 결합되면 스프레드가 쎄타 양성이라고합니다.

옵션 거래자는 이것을 "쎄 타를 잡는"전략으로 간주합니다. 일반적으로 모든 옵션 신용 스프레드 (순 보험료는 지불 한 경우 상인이 대신 지불 함)는 쎄타 플러스가됩니다. 예를 들어 짧은 콘도르 스프레드는 긍정적 인 쎄타 (Theta) 포지션에서 소득을 창출하는 방법으로 소매업 종사자와 함께 사용되는 일반적인 전략입니다. 이 특별한 거래는 인기있는 Option Income System 교육 비디오의 대부분을 차지합니다. 참고로, 나는이 패키지를 직접 구입했기 때문에 코스 내부의 경험을 알고 있습니다.

길게 & amp; 그것의 부족.

일반적으로 긴 포지션은 마이너스 쎄타를 가지며 포지션은 포지티브 쎄타를가집니다. 이 규칙을 어기는 좋은 예는 긴 달력으로 확산됩니다.

이 전략의 순 프리미엄은 차변이 될 가능성이 가장 높습니다. 즉, 귀하가 구입 한 긴 날짜의 옵션이 더 짧은 날짜의 옵션을 판매 할 때 받게되는 프리미엄보다 많은 비용이 들게되므로이 위치를 유지하기 위해 돈을 지불하게됩니다. 그래서, 이 위치는 긴 확산이라고합니다. 그러나이 전략에 대한 Theta는 단락 날짜 옵션이 더 오래 걸린 만료 날짜보다 더 높은 부패 비율을 갖기 때문에 긍정적 일 가능성이 높습니다.

쎄타는 감마의 반전입니다.

Theta는 다른 모든 입력이 변경되지 않은 경우 변경 비율을 정의합니다. 예를 들어, 시장이 전혀 움직이지 않으면, 귀하의 직위는 Theta 값에 따라 대략적인 변화를 경험하게됩니다. 그러나 기본 가격 / 변동성의 큰 움직임은 옵션의 수익성을위한 기회를 창출 할 수 있습니다. 가격의 움직임과 운동이 옵션의 확률에 미칠 영향을 감마라고합니다.

옵션 감마도는 기본 그리스어가 1 포인트를 이동함에 따라 옵션 델타의 변경 비율을 정의하는 또 다른 그리스어 계산입니다.

감마는 Theta와 역의 관계가 있습니다. 당신의 세타가 부정적인 것이라면, 당신은 당신의 입장이 강한 근본적인 가격 움직임, 즉 긍정적 인 감마를 경험하기를 바랄 것입니다. 반대로 포지션 쎄타가 양수이면 기본 가격이 일정하게 유지되고 시장이 움직이면 부정적 감마가되므로 가치가 없어지면 이익을 얻을 수 있습니다.

블랙 스콜스 세타 포뮬러.

기술적으로 말해서, Theta는 옵션 가격의 가치의 1 차 미분이고 옵션 가격 모델의 산출물입니다. 내 옵션 가격 스프레드 시트를 포함하여 옵션 가격을 책정하는 데 사용할 수있는 여러 가지 계산기가 있습니다. 내 스프레드 시트에서 사용되는 Visual Basic 수식은 Black 및 Scholes 메서드에서 Theta를 계산합니다.

Theta = - ((UnderlyingPrice * Volatility * NdOne ()) / (2 * Sqr (Time)) - 이자 * ExercisePrice * Exp (-Interest * (시간)) * NdTwo ()) / 365.

Put The Theta = - ((UnderlyingPrice * Volatility * NdOne ()) / (2 * Sqr (시간)) + Interest * ExercisePrice * Exp (이자율 * (시간)) * (1 - NdTwo ())) / 365.

옵션 스프레드 시트에서 위의 작업 버전을 볼 수 있습니다.

옵션 가격 옵션 옵션 통합 문서 XLS Black and Scholes 이항 모델 빠른 가격 책정 공식 옵션 그리스 그리스 개요 옵션 델타 옵션 감마 옵션 세타 옵션 베가 옵션 Rho Option Charm.

댓글 (11)

Jadin 12 월 14 일 오후 4시 54 분에 2016

보상 대상 통화 전략은 시간 가치 감소로 인한 수익을 낮출 수있는 방법입니다. 베가가 높으면 내재 변동성 또한 높을 것이고 높은 옵션 가치로 팔 수 있습니다. 가장 부식을 줄이기 위해 호출의 델타 (기본 값의 변경에 대한 옵션 값의 비율)는 대부분의 시간 감퇴를 포착하기 위해 50에 가까워 야합니다.

2013 년 1 월 10 일 5:31 am에 dcclimbing.

안녕 오마. 그래프는 옵션 가격입니다. 그러나 그래프가 OTM 옵션을 다루고 있기 때문에 본질적인 가치가 없으므로 Time 값과 Option Price는 동일한 것입니다.

Peter 2011 년 9 월 16 일 6:51 am.

아니, 옵션의 가격입니다.

Moha 2011 년 9 월 16 일 4:18 am.

실례지만, 그래프에서 "옵션 가격"이 아닙니다. 그러나 옵션의 시간 가치!

Shahrukh 2010 년 10 월 19 일 오후 1시 39 분.

하리엠 2010 년 3 월 12 일 오후 8:15.

좋은 설명이지만 시타는 양수 값과 음수 값을 가질 수 있습니다. 시야는 항상 짧은 위치에 대해 긴 위치에 대해 양수입니다.

하리엠 2010 년 3 월 12 일 오후 8:14.

좋은 설명이지만 시타는 양의 값과 음의 값을 가질 수 있습니다. 시는 긴 위치에서는 항상 양수이고 짧은 위치에서는 음의 값입니다.

2010 년 1 월 2 일 3:39 am.

옵션 계산기를 사용하여 가격을 책정해야합니다.

neeraj 2009 년 12 월 28 일 오전 6:49.

OTM 옵션 계약에서 eatch day에 대한 시간 계산을 얼마나 많이했는지.

2009 년 9 월 7 일 오전 6시.

니켈 설명 남자.

jyoti 2009 년 8 월 9 일 오전 11:49.

안녕하세요, 이것은 매우 도움이 되었어요. 많은 말로 단순한 단어로 설명되어 있습니다.